Hướng dẫn đầy đủ về chỉ báo ATR

Tôi thích chỉ báo Average True Range (ATR).

Bởi vì không giống như các chỉ báo giao dịch khác đo lường động lượng, hướng xu hướng, mức quá mua, v.v.

Chỉ báo ATR không phải là của nó.

Thay vào đó, đó là một cái gì đó hoàn toàn khác.

Và nếu được sử dụng đúng cách, Average True Range là một trong những chỉ báo mạnh mẽ nhất mà bạn sẽ gặp.

Đó là lý do tại sao tôi đã viết bài đăng này để giải thích sự tuyệt vời của chỉ báo Phạm vi thực trung bình.

Dưới đây là những gì bạn sẽ học:

  • Chỉ báo Average True Range (ATR) là gì và nó hoạt động như thế nào
  • Cách “săn lùng” các động thái NỔ trên thị trường trước khi nó xảy ra bằng cách sử dụng chỉ báo ATR
  • Cách sử dụng chỉ báo ATR và đặt mức dừng lỗ thích hợp để bạn không bị dừng sớm
  • Cách sử dụng chỉ báo ATR và đi theo xu hướng BIG
  • Sử dụng ATR để đặt mục tiêu lợi nhuận
  • Cách xác định các động thái “cạn kiệt” và đảo chiều thị trường với chỉ báo ATR

Hoặc nếu bạn thích…

Bạn có thể xem video đào tạo này bên dưới liên quan đến giao dịch ATR:

Hoặc nếu không, hãy bắt đầu…

Giải thích chỉ báo ATR – nó là gì và nó hoạt động như thế nào

Hãy bắt đầu với những điều cơ bản:

ATR là gì?

Average True Range là một chỉ báo đo lường sự biến động.

Nó được phát triển bởi J. Welles Wilder và lần đầu tiên được đề cập trong cuốn sách của ông, Khái niệm mới trong hệ thống phân tích kỹ thuật (năm 1978).

Bây giờ bạn có thể tự hỏi:

“Các giá trị ATR được tính như thế nào?”

Chà, nó được thực hiện bằng 1 trong 3 phương pháp, tùy thuộc vào cách nến được hình thành.

Đây là cách…

Phương pháp 1: Hiện tại cao ít hơn mức thấp hiện tại

Phương pháp 2: Mức cao hiện tại ít hơn mức đóng cửa trước đó

Phương pháp 3: Mức thấp hiện tại ít hơn mức đóng cửa trước đó

Lộn xộn?

Đừng lo lắng, chỉ cần nhìn vào hình ảnh dưới đây…

Như bạn có thể thấy:

Ví dụ A: Phạm vi của nến hiện tại lớn hơn nến trước đó, chúng ta sử dụng phương pháp 1.

Ví dụ B: Nến hiện tại đóng cửa cao hơn nến trước, chúng ta sử dụng phương pháp 2.

Ví dụ C: Nến hiện tại đóng cửa thấp hơn nến trước, chúng tôi sử dụng phương pháp 3.

Bài học rút ra là đây…

Phạm vi của nến càng lớn, giá trị ATR càng lớn (và ngược lại).

Bây giờ trước khi chúng tôi tiếp tục, bạn vẫn còn nhớ ATR là gì?

Đúng vậy.

Phạm vi thực trung bình.

Vì vậy, hãy nhớ nó khi chúng ta tiến hành phần tiếp theo!

Chỉ báo ATR KHÔNG phải là một chỉ báo xu hướng

Bây giờ…

Một sai lầm mà các nhà giao dịch mắc phải trong cách sử dụng ATR là cho rằng sự biến động và xu hướng đi theo cùng một hướng.

Nope!

Nhớ:

Chỉ báo Average True Range đo lường sự biến động của thị trường.

Điều này có nghĩa là sự biến động có thể thấp trong khi thị trường đang có xu hướng cao hơn (và ngược lại).

Đây là một ví dụ: S&P đang có xu hướng cao hơn trong khi sự biến động đang hướng xuống thấp hơn…

Nó có ý nghĩa gì không?

Tốt.

Sau đó, chúng ta hãy tiếp tục…

Cách sử dụng chỉ báo ATR để “săn lùng” các giao dịch đột phá BÙNG NỔ (trước khi nó xảy ra)

Đây là một thực tế:

Sự biến động của thị trường luôn thay đổi.

Nó chuyển từ giai đoạn biến động thấp sang biến động cao (và ngược lại).

Điều này có nghĩa là khi thị trường đang trong giai đoạn biến động thấp… bạn có thể mong đợi sự biến động sẽ sớm tăng lên.

Vì vậy, làm thế nào để bạn sử dụng kiến thức này để tìm ra các giao dịch đột phá bùng nổ cho giao dịch ATR trước khi nó xảy ra?

Đây là cách…

  1. Chờ biến động đạt mức thấp nhất trong nhiều năm (trên khung thời gian hàng tuần)
  2. Xác định phạm vi trong khoảng thời gian này
  3. Giao dịch phá vỡ phạm vi

Dưới đây là một vài ví dụ:

Dầu thô Brent biến động thấp trong nhiều năm sau đó là sự phá vỡ hỗ trợ …

EURUSD biến động thấp trong nhiều năm sau đó là sự phá vỡ hỗ trợ …

Bạn có nhận thấy những động thái bùng nổ này xảy ra như thế nào sau một thời gian biến động thấp?

Khá tuyệt, phải không?

Đây là một kỹ thuật ẩn về cách sử dụng ATR.

Bạn có phát ngán với việc bị dừng giao dịch sớm không? Đây là cách khắc phục…

Hãy để tôi hỏi bạn…

Bạn đã bao giờ thực hiện một giao dịch chỉ để xem thị trường chạm mức cắt lỗ của bạn, và sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng dự kiến của bạn?

Nó hút, phải không?

Và đó là bởi vì lệnh cắt lỗ của bạn là “quá chặt chẽ”.

Vậy, giải pháp là gì?

Cung cấp cho phòng giao dịch của bạn để thở.

Điều này có nghĩa là lệnh cắt lỗ của bạn phải đủ rộng để phù hợp với sự biến động hàng ngày của thị trường.

Bây giờ có lẽ bạn đang tự hỏi:

“Nhưng bao nhiêu là đủ rộng?”

“Làm thế nào để sử dụng ATR để cải thiện mức dừng lỗ của tôi một cách khách quan, liệu nó có thực sự hữu ích không?”

Chà, đây là cách bạn có thể sử dụng chỉ báo ATR để giúp bạn với nó…

  1. Tìm hiểu giá trị ATR hiện tại là gì
  2. Chọn bội số của giá trị ATR
  3. Thêm số tiền đó vào mức Hỗ trợ &Kháng cự gần nhất

Như vậy…

Nếu bạn đang chờ hỗ trợ và có bội số của 1, thì hãy đặt mức cắt lỗ 1ATR của bạn dưới mức thấp nhất của Hỗ trợ.

Hoặc nếu bạn đang thiếu kháng cự và có bội số của 2 thì hãy đặt mức cắt lỗ 2ATR của bạn trên mức cao của Kháng cự.

Một ví dụ:

Cần giải thích thêm?

Sau đó, hãy xem video đào tạo này bên dưới, nơi tôi sẽ giải thích cách sử dụng chỉ báo ATR để đặt mức cắt lỗ thích hợp – để bạn không bị dừng lại “quá sớm”.

Cách sử dụng chỉ báo ATR và đi theo xu hướng BIG

Đây là vấn đề:

Nếu bạn muốn nắm bắt các xu hướng lớn trên thị trường, bạn phải sử dụng lệnh cắt lỗ theo dõi cho các giao dịch của mình.

Câu hỏi đặt ra là… thế nào?

Có nhiều cách để làm điều đó, nhưng một trong những phương pháp phổ biến là sử dụng chỉ báo ATR để theo dõi mức cắt lỗ của bạn.

Đây là cách…

  1. Quyết định bội số ATR bạn sẽ sử dụng (cho dù đó là 3, 4, 5, v.v.)
  2. Nếu bạn mua, hãy trừ X ATR từ mức cao và đó là mức cắt lỗ theo sau của bạn
  3. Nếu bạn thiếu, hãy thêm X ATR từ mức thấp và đó là mức cắt lỗ dưới của bạn

Và để làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn, có một chỉ số hữu ích được gọi là “Đèn chùm dừng” thực hiện chức năng này.

Dưới đây là một ví dụ về 5ATR dưới dạng cắt lỗ dưới:

Bây giờ có lẽ bạn đang tự hỏi:

“Vậy Rayner, bội số ATR nào tốt nhất để sử dụng?”

Chà, sự thật là… không có bội số ATR tốt nhất.

Nếu bạn sử dụng bội số ATR nhỏ hơn, thì bạn sẽ đi theo một xu hướng nhỏ (và thời gian giao dịch ngắn hơn).

Nếu bạn sử dụng bội số ATR lớn hơn, thì bạn sẽ đi theo một xu hướng lớn hơn (và thời gian giữ giao dịch lâu hơn).

Vậy cách tiếp cận nào phù hợp với bạn nhất?

Chỉ có bạn mới có thể tự trả lời câu hỏi đó.

Tiếp tục…

Sử dụng ATR để đặt mục tiêu lợi nhuận, đây là cách nó hoạt động…

Bây giờ nếu bạn không muốn đi theo xu hướng, bạn cũng có thể sử dụng chỉ báo ATR để đặt lợi nhuận mục tiêu.

Đây là cách nó hoạt động…

Bạn biết chỉ báo ATR cho bạn biết thị trường có khả năng di chuyển bao nhiêu trong ngày.

Như vậy…

Nếu EUR / USD có ATR hàng ngày là 100 pips, nó sẽ di chuyển trung bình 100 pips một ngày.

Điều này có nghĩa là nếu bạn là một nhà giao dịch trong ngày, bạn có thể có lợi nhuận mục tiêu khoảng 100 pips (cho và nhận) và có nhiều khả năng nó sẽ bị đánh.

Tất nhiên, bạn không muốn “mù quáng” đặt lợi nhuận mục tiêu 100 pips.

Thay vào đó, hãy kết hợp nó với cấu trúc thị trường (như Hỗ trợ &Kháng cự, dao động cao và thấp, v.v.) để bạn biết giá có thể đạt đến đâu trong ngày.

Dưới đây là một ví dụ:

Giả sử EUR / USD di chuyển trung bình 100 pips một ngày, một lần nữa.

Bạn đã hỗ trợ lâu dài và bạn không chắc nên chốt lời ở đâu.

Có 3 mức Kháng cự có thể có: cách 30 pips, cách 80 pips và cách 200 pips.

Bạn chọn cái nào?

Mục tiêu 30 pips có thể sẽ bị đạt được trong vòng một ngày nhưng bạn đang để tiền trên bàn vì thị trường có thể di chuyển 100 pips mỗi ngày.

Mục tiêu 200 pips khó có thể đạt được trong vòng một ngày (vì nó nhiều hơn giá trị ATR).

Mục tiêu 80 pips là lựa chọn tốt nhất của bạn vì nó nằm trong giá trị ATR hàng ngày (và cung cấp hơn 30 pips).

Đây là những gì tôi muốn nói…

Ba mục tiêu khả thi trên EUR / USD trong 1 giờ:

Vì vậy, đây là bài học rút ra …

  1. Xác định giá trị ATR hàng ngày
  2. Khi bạn đặt mục tiêu lợi nhuận của mình, hãy kết hợp nó với cấu trúc thị trường và đảm bảo khoảng cách nhỏ hơn giá trị ATR hàng ngày

Mẹo hay:

Nếu bạn giao dịch dài hạn hơn, bạn có thể tham khảo giá trị ATR hàng tuần hoặc hàng tháng.

Sau…

Làm thế nào để tìm thấy các động thái “cạn kiệt” và thời gian đảo ngược thị trường

Tôi chắc chắn rằng bạn đồng ý rằng không ai có thể làm việc “mãi mãi” mà không bị kiệt sức.

Sau một giờ hoặc lâu hơn, hầu hết chúng ta sẽ cần nghỉ ngơi để nạp năng lượng.

Nhưng chờ đã.

Tại sao tôi lại nói với bạn điều này?

Bởi vì thị trường cũng giống như bạn, nó chỉ có thể “hoạt động” quá lâu trước khi nghỉ ngơi.

Điều này có nghĩa là có khả năng cao là thị trường sẽ tự “cạn kiệt” sau khi đạt đến giới hạn của nó.

Bây giờ bạn có thể tự hỏi…

“Làm thế nào để bạn nói giới hạn là gì?”

Chà, bạn có thể tìm hiểu bằng cách sử dụng chỉ báo Average True Range.

Đây là cách…

  1. Xác định giá trị ATR hiện tại
  2. Nhân nó với 2
  3. Nếu thị trường di chuyển gấp 2 lần giá trị ATR, thì nó có thể bị “cạn kiệt”

Bây giờ, tôi không khuyên bạn nên giao dịch khái niệm này một cách riêng biệt.

Thay vào đó, hãy kết hợp nó với Hỗ trợ &Kháng cự và bạn sẽ thấy mình xác định được sự đảo ngược của thị trường trước bất kỳ ai khác.

Đây là một ví dụ: GBPJPY có giá trị ATR hàng tuần là 300 pips…

Và bây giờ, bạn nhận ra GBPJPY đã di chuyển 500 pips (gần 2ATR) và nó đã đi vào một lĩnh vực Hỗ trợ.

Sau đó, nó tạo thành một mô hình Nhấn chìm tăng giá lớn trên khung thời gian hàng ngày.

Bây giờ… bạn nghĩ điều gì sẽ xảy ra?

Chà, tôi không thể nói chắc chắn.

Nhưng bạn có một động thái “cạn kiệt”, giá đi vào vùng Hỗ trợ và mô hình nến Tăng báo hiệu thị trường có thể đảo chiều cao hơn.

Kết luận

Đây là những gì bạn đã học được:

  • Average True Range (ATR) là một chỉ báo đo lường sự biến động của thị trường
  • Bạn có thể sử dụng chỉ báo ATR để xác định mức biến động thấp trong nhiều năm vì nó có thể dẫn đến các giao dịch đột phá bùng nổ
  • Bạn có thể đặt lệnh cắt lỗ 1 ATR của mình khỏi Hỗ trợ &Kháng cự để không bị ngưng giao dịch sớm
  • Nếu bạn muốn đi theo một xu hướng, bạn có thể theo dõi lệnh cắt lỗ X ATR của mình ra khỏi mức cao / mức thấp
  • Khi thị trường đạt 2 ATR trở lên trong vòng một ngày, nó có xu hướng “cạn kiệt” và có thể đảo chiều

Bây giờ đây là câu hỏi của tôi dành cho bạn…

Bạn sử dụng chỉ báo Average True Range như thế nào?

Hãy để lại bình luận bên dưới và cho tôi biết suy nghĩ của bạn.

Nguồn: Trading With Rayner

Trader Plus

Xin chào! Cảm ơn vì bạn đã đồng hành cùng TraderPlus. Chúng tôi luôn nỗ lực làm việc mỗi ngày, để khẳng định vị trí của Team trong cộng đồng tài chính nói chung và forex nói riêng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *